Все что нужно для перехвата любых пакетов на локальном сетевом интерфейсе (в т.ч. бродкастов и чужого трафика при подключении через хабы, что сейчас редко встретишь) - перевести его в promiscuous mode и читать через подходящий драйвер. Никакой прокси и вмешательство в приложения не нужны. В среде win мне больше всего нравится сниффер Wireshark, встроенный разбор большинства протоколов, много функций по фильтрации и т.п.