Я пробовал. На firefox 12 и opera 11.64 - кукисы сохраняются. А вот вы пробовали или построили такое заключение полагаясь только на собственную логику(и/или прошлый неудачный опыт)?Рефссылка в картинке не дает никакого эффекта. Сами пробовали делать что написали? Реф-кукисов вебэффектора при загрузке страницы с такой "картинкой" в браузер не поступает.
К тому же, же если стоят какие-либо настройки приватности, мешающие получать кукисы при загрузке картинки, то, как я уже и говорил, можно сделать ифреймом